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Intégrateurs stochastiques d'ordre faible élevé fondés sur les équations différentielles modifiées

le 29 février 2012

14H - Groupe de travail "Applications des Mathématiques"

ENS Rennes Bâtiment Sauvy, Salle 5 (rdc)

Séminaire de Gilles Vilmart (ENS Cachan) au groupe de travail "Applications des mathématiques"

Lien vers la page Web de l'orateur Résumé : Inspirés par des travaux récents sur les équations modifiés, on propose une méthodologie pour la construction d'intégrateurs numériques d'ordre faible élevé en temps pour des systèmes d'équations différentielles stochastiques. Cette approche est illustrée par la construction de nouvelles méthodes d'ordre faible deux possédant de bonnes propriétés qualitatives, avec d'une part des intégrateurs implicites qui conservent exactement les intégrales premières quadratiques, et d'autre part des intégrateurs implicites ou explicites stabilisés qui sont adaptés aux problèmes stochastiques raides (méthodes S-ROCK). Il s'agit d'un travail en collaboration avec A. Abdulle (Lausanne), D. Cohen (Bâle) et K. Zygalakis (Southampton).

Thématique(s)
Recherche - Valorisation
Contact
Erwan Faou et Yannick Privat

Mise à jour le 9 février 2012