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Estimation d'événements rares par un algorithme de type "Adaptive Multilevel Splitting" généralisé
le 12 octobre 2016
14h30 - Groupe de travail "Applications des Mathématiques"ENS Rennes Bâtiment Sauvy, Salle 5 (rdc)
Séminaire de Charles-Edouard Bréhier (CNRS, Université Lyon 1) au groupe de travail "Applications des mathématiques"
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Résumé : Je présenterai un algorithme de type mutation/sélection, adaptatif, en insistant sur les caractéristiques permettant de définir des estimateurs sans biais, associé à des transitions entre états métastables d'une chaîne de Markov.
J'illustrerai les conséquences pratiques de ce résultat avec des simulations.
Travail en collaboration avec Maxime Gazeau, Ludovic Goudenège, Tony Lelièvre et Mathias Rousset.
Résumé : Je présenterai un algorithme de type mutation/sélection, adaptatif, en insistant sur les caractéristiques permettant de définir des estimateurs sans biais, associé à des transitions entre états métastables d'une chaîne de Markov.
J'illustrerai les conséquences pratiques de ce résultat avec des simulations.
Travail en collaboration avec Maxime Gazeau, Ludovic Goudenège, Tony Lelièvre et Mathias Rousset.
- Thématique(s)
- Recherche - Valorisation
- Contact
- Thibaut Deheuvels et Nicolas Crouseilles
Mise à jour le 10 octobre 2016
Groupe de Travail "Applications des Mathématiques"
le mercredi à 14H00 en salle 5
Contacts : Nicolas Crouseilles et Thibaut Deheuvels.
Le groupe de travail propose des exposés centrés autour de l'analyse, l'analyse numérique et le calcul scientifique. L'accent est mis sur une forte interactivité avec les auditeurs.
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